짐 사이먼스는 약 500억 달러를 관리하는 저명한 양적 트레이딩 헤지펀드 회사인 르네상스 테크놀로지스의 창립자입니다. 그는 1982년에 르네상스 테크놀로지스를 설립하고 2010년에 은퇴했지만 여전히 르네상스에서 역할을 하며 그 기금에서 혜택을 받고 있습니다. 르네상스 테크놀로지스는 메달리온 펀드로 유명하며, 이는 100억 달러 규모의 블랙박스 전략으로 르네상스의 소유주와 직원만 이용할 수 있습니다.
짐 사이먼스는 1938년 4월 25일 매사추세츠주 브루클라인에서 태어났습니다. 그는 1958년 매사추세츠 공과대학에서 수학 학사 학위를 받았으며 1961년 캘리포니아 대학교 버클리에서 수학 박사 학위를 취득했습니다.
베트남 전쟁 동안 사이먼스는 국가안보국에서 암호 해독가로 일했으며 1968년까지 국방 분석 연구소의 연구 직원이었습니다.
그는 MIT와 하버드 대학에서 수학을 가르친 후 스토니 브룩 대학교의 수학과 학과장으로 임명되었습니다.
퀀트의 왕이라고 불리는 그는, 수학자 및 교수로서 성공적인 경력을 쌓은 후, 짐 사이먼스는 금융 분야로 경력을 전환했습니다.
1978년, 짐 사이먼스는 모네메트릭스라는 헤지펀드를 설립했습니다. 그는 금융 시장에서의 거래에 패턴 인식을 적용할 수 있다는 것을 깨달았고, 양적 모델을 사용한 시스템을 개발했습니다. 수학자, 통계학자, 물리학자를 고용하여 1982년 르네상스 테크놀로지스와 그의 플래그십 메달리온 펀드를 설립했습니다. 전적으로 양적 분석과 알고리즘 투자 전략에 의존하는 짐 사이먼스는 "퀀트의 왕"으로 평가받고 있습니다.
2022년 현재 르네상스 테크놀로지스는 550억 달러를 관리하고 있습니다. 메달리온 펀드는 르네상스의 소유주와 직원만 이용할 수 있는 블랙박스 전략으로, 100억 달러의 가치가 있습니다.
2024년 현재 짐 사이먼스는 포브스 미국 억만장자 목록에서 314억 달러의 순자산으로 51위를 차지하고 있습니다. 한화로 약 43조원입니다.
"블랙 박스" 방법론은 외부인에게는 알려져 있지 않습니다. 메달리온 펀드의 알고리즘 거래 프로그램 뒤에 있는 코더들조차도 컴퓨터가 거래를 수행하는 논리를 알지 못한다고 주장되었습니다.
짐 사이먼스는 헤지 펀드 관리에서 양적 분석의 사용을 도입했습니다. 저명한 수학자이자 투자자로서 평가받는 사이먼스의 전략은 그의 회사 르네상스 테크놀로지스와 메달리온 펀드의 성공에서 찾을 수 있습니다.
현재 르네상스의 포트폴리오는 NVO 노보노 디스크가 2.22%, 우버가 1.32% 그리고 엔비디아가 1.19%로 포트폴리오 중에서 가장 많은 양을 차지하고 있습니다.
1988년 설립되어 르네상스 테크놀로지스가 관리하는 메달리온 펀드는 인상적인 성과 기록으로 가장 성공적인 펀드 중 하나로 부상했습니다. 플래그십 메달리온 펀드는 설립 이후 수십 억 달러의 수익을 창출했으며 연평균 수익률은 66%입니다. 한편, 르네상스 테크놀로지스는 1988년부터 2020년까지 1,000억 달러 이상의 이익을 생성했습니다. 이 헤지펀드는 2023년 2분기 말 기준으로 690억 달러 이상의 13F 증권을 관리하고 있으며, 자산운용규모(AUM)는 1,060억 달러가 넘습니다.
위의 그래프에서도 보았듯이, 짐 사이먼스가 운용하는 메달리온 펀드는 시장이 안좋음에도 불구하고 수익을 내었다는 점이 정말로 인상적인것같습니다.
오늘은 전설의 헤지펀드 소유자인 짐사이먼스에 대해서 살짝 알아보았습니다.
감사합니다
Sources:
Yahoofinance
Forbes
HedgeFollow
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